Quinta edición

LA ECONOMETRIA.- En términos literales econometría significa “medición económica”. Sin embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio.

El interés principal de la economía matemática es expresar la teoría económica en una forma matemática (ecuaciones) sin preocuparse por la capacidad de medición o de verificación empí- rica de la teoría. La econometría, como ya apuntamos, se interesa sobre todo en la verificación empírica de la teoría económica. Como veremos, el econometrista suele emplear ecuaciones matemáticas, propuestas por el economista matemático, pero las expresa de forma que se presten para la prueba empírica. Y esta conversión de ecuaciones matemáticas en ecuaciones economé-tricas requiere una gran dosis de ingenio y destreza.

La estadística económica se relaciona en primer lugar con la recopilación, procesamiento y presentación de cifras económicas en forma de gráfi cos y tablas. Éste es el trabajo del estadístico económico, cuya actividad principal consiste en recopilar cifras sobre el producto nacional bruto (PNB), empleo, desempleo, precios, etc. Los datos así reunidos constituyen la materia prima del trabajo econométrico. Pero el estadístico económico no va más allá de la recolección de informa- ción, pues no le conciernen las cifras recopiladas para probar las teorías económicas. Sin duda, es el econometrista quien se ocupa de realizar esta labor.

Autores: Damodar N. Gujarati – Dawn C. Porter

CONTENIDO:

PARTE UNO MODELOS DE REGRESIÓN UNIECUACIONALES

Capítulo 1.- Naturaleza del análisis de regresión

Capítulo 2.- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas

Capítulo 3.- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación

Capítulo 4.- Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)

Capítulo 5.- Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis

Capítulo 6.- Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables

Capítulo 7.- Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación

Capítulo 8.- Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia

Capítulo 9.- Modelos de regresión con variables dicótomas

PARTE DOS FLEXIBILIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO

Capítulo 10.- Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras
están correlacionadas?

Capítulo 11.- Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza
del error no es constante?

Capítulo 12.- Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de
error están correlacionados?

Capítulo 13.- Creación de modelos econométricos: especifi cación del modelo y pruebas de diagnóstico

PARTE TRES TEMAS DE ECONOMETRÍA

Capítulo 14.- Modelos de regresión no lineales

Capítulo 15.- Modelos de regresión de respuesta cualitativa

Capítulo 16.- Modelos de regresión con datos de panel

PARTE CUATRO MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO

Capítulo 17.- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

Capítulo 18.- Modelos de ecuaciones simultáneas

Capítulo 19.- El problema de la identificación

Capítulo 20.- Métodos de ecuaciones simultáneas

Capítulo 21.- Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos

Capítulo 22.- Econometría de series de tiempo: pronósticos

Apéndice A.- Revisión de algunos conceptos estadísticos

Apéndice B.- Nociones básicas de álgebra matricial

Apéndice C.- Método matricial para el modelo de regresión lineal

Apéndice D.- Tablas estadísticas

Apéndice E.- Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA

Apéndice F.- Datos económicos en la World Wide Web

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